The controlling of interest rate risk in banks Rutilius Taurus Aemilianus Heinz-Günther Nesselrath (Georg-August-Universität Göttingen)

Heinz-Günther Nesselrath (Georg-August-Universität Göttingen)

Universität Kassel (Institut für Sozialwesen)

it becomes a powerful tool for dealing adequately with the main issues of a pedagogical grammar

Was ist anders als bisher

The controlling of interest rate risk in banks Rutilius Taurus Aemilianus Heinz-Günther Nesselrath (Georg-August-Universität Göttingen)Inhaltsangabe: Einleitung: Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Controlling des Zinsnderungsrisikos in Banken mit Hilfe des VaR Konzeptes. Zinsnderungen wirken sich in Form des Margen Risikos, des Reinvestment Risikos und des Marktwertrisikos aus. Als Instrument zur Risikomessung und steuerung in Banken wird seit Beginn der 90er Jahre der Value at Risk (VaR) propagiert. Der beeindruckende Vorteil des VaR Konzeptes liegt darin, da es einen monetren